SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.26 número3Caracteristicas de una fuente de luz con aplicación en la terapia fotodinámica del cancer de CervixMedición de la evolución temporal del entrelazamiento de una fuente pulsada de pares de fotones entrelazados índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Anales (Asociación Física Argentina)

versión impresa ISSN 0327-358Xversión On-line ISSN 1850-1168

Resumen

SZYBISZ, Martín A  y  SZYBISZ, Leszek. Universalidad del comportamiento en la etapa final de episodios de hiperinflación en economía. An. AFA [online]. 2015, vol.26, n.3, pp.142-147. ISSN 0327-358X.

Un modelo para describir la dinámica de episodios de hiperinflación en base a "expectativas de inflación adaptativas" con un proceso positivo de retroalimentación no lineal se ha propuesto hace un par de años. En el formalismo se supone que la velocidad de la tasa de crecimiento r(t) del logaritmo del índice de precios acumulados p(t) obedece una ley de potencias dando lugar a una singularidad a tiempo t finito, el valor crítico tc es un indicador del instante en el cual una economía en crisis colapsa. En el marco de este modelo se examinaron simultáneamente las series temporales de r(t) y p(t) para t cerca de tc en los casos de graves episodios de hiperinflación. Se encontró que en tales condiciones los sistemas económicos evolucionan con un exponente común  β de una ley de potencias. El resultado de  β es muy cercano al valor crítico βc =1,lo que conduce a una divergencia logarítmica de p(t) en tc. Esta singularidad logarítmica es comprobada satisfactoriamente.

Palabras clave : Teoría de singularidades; Aplicaciones interdisciplinarias de la fisíca; Econofísica; Sistemas sociales.

        · resumen en Inglés     · texto en Español     · Español ( pdf )

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons